Issu de la grande bourgeoisie portugaise, il est élevé dans un milieu aimant. Il doit suivre les traces d'une éducation tout à fait classique de famille portugaise. Il fait des études de médecine et se spécialise en psychiatrie. Il exerce un temps cette discipline à l'hôpital Miguel Bombarda à Lisbonne. Depuis 1985, il se consacre exclusivement à l'écriture.
Son expérience pendant la guerre d'Angola de 1971 à 1973, en tant que médecin, lui inspire directement ses trois premiers romans : Mémoire d'éléphant, Le Cul de Judas et Connaissance de l'enfer qui le rendent immédiatement célèbre dans son pays.
Il poursuit son œuvre avec une tétralogie composée par Explication des oiseaux, Fado Alexandrino, La Farce des damnés et Le Retour des caravelles, romans dans lesquels il fait une relecture du passé du Portugal, depuis l'époque des grandes découvertes jusqu'au processus révolutionnaire d'avril 1974, mettant en avant les tics, les tares et les défauts du peuple qui, au cours des siècles, furent occultés au nom d'une vision héroïque de son histoire.
On pourrait réunir les trois romans suivants (Traité des passions de l'âme, L'Ordre naturel des choses et La Mort de Carlos Gardel) sous le titre Cycle de Benfica, car il y revisite les lieux de son enfance et de son adolescence dans ce quartier de Lisbonne : des lieux qui sont loin d'être paisibles, des lieux marqués par la perte des illusions, la fin des mythes, des lieux où les chemins se séparent.