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La famille Bourdon habite d’abord à Paris, puis à Mulhouse, à Biarritz, avant de s’établir à Saint-Germain-en-Laye, au gré des mutations professionnelles du père de Didier Bourdon.
À 11 ans, en 1970, il monte une pièce de Courteline avec ses amis de collège. À 20 ans, en 1979, il entre au Conservatoire National (Promo 1981) avec comme camarade de jeu Christophe Lambert.
En 1982, il s'installe à Paris et débute au petit théâtre de Bouvard. C’est là qu’il rencontre Bernard Campan, Pascal Légitimus, Smaïn, ainsi que Seymour Brussel. Entre 1986 et 1988 se créera le trio des « Inconnus », qui en 1991 sera consacré par le Molière du rire.
Un énorme succès critique et commercial confirmé sur grand écran avec Les Trois Frères, qu'il co-réalise avec Bernard Campan, et récompensé par le César du meilleur premier film. Ils enchaîneront avec plusieurs autres films : Le Pari, en 1997 ; L'Extraterrestre, en 2000, et enfin Les Rois mages, en 2001.
L'année 2003 est celle de l'émancipation : il incarne Louis XV dans Fanfan la Tulipe, comédie de cape et d'épée de Gérard Krawczyk, puis joue et réalise Sept ans de mariage, comédie sur le couple dont il partage l'affiche avec Catherine Frot.
Si la satire Vive la vie, d'Yves Fajnberg, passe inaperçu en 2005, leur collaboration à la mise en scène de Madame Irma en 2006, où il incarne un homme d'affaires licencié qui choisit de se reconvertir dans la voyance. connaît un joli succès commercial. La même année, il tient un rôle secondaire dans la comédie dramatique champêtre Une grande année, de Ridley Scott.
En 2008, Bouquet Final, de Michel Delgado est un échec. Il tente donc de revenir vers la comédie sur le couple en 2009, avec Bambou, dont il signe la mise en scène et partage cette fois l'affiche avec Anne Consigny. C'est cependant un autre échec critique et commercial.
Il s'éloigne des plateaux un certain temps, et ne revient qu'en 2014 : d'abord en tenant l'un des rôles principaux de la satire Jacky au royaume des filles, de Riad Sattouf ; et en retrouvant surtout Bernard Campan, et Pascal Légitimus pour Les Trois Frères : le retour. Enfin, il joue dans un court-métrage de prévention contre les violences conjugales, pour Amnesty.
L'année 2015 est marquée par la sortie d'autres comédies populaires : Un village presque parfait, de Stéphane Meunier ; The Profs 2, de Pierre-François Martin-Laval ; et enfin Le Grand Partage, d'Alexandra Leclere.
Il a trois enfants : Olivier, né en (1982) d'une première union, Célia, née en novembre 2006 et la dernière, née le 29 août 2010 d'une seconde union avec Marie-Sandra Badini Duran.
Le {{Date}}, il sort une chanson consacrée à la liberté d'expression intitulée On peuplu rien dire.